「600816股吧」银监会加强商业银行负债管理,建立负债质量管理体系

股票资讯  2021-04-18 02:44:33

只有稳扎稳打,才能达到目的。

2021年1月22日,为促进商业银行提高债务业务管理水平,维护银行体系安全稳定运行,银监会起草了《商业银行债务质量管理办法(征求意见稿)》(以下简称《办法》)。

中国保监会披露的最新数据显示,2020年底银行业负债总额达到293.1万亿元,同比增长10.2%。

某大型商业银行资产负债管理部的一名工作人员向《中国商报》记者承认,银行业是典型的亲经济周期行业。当前经济增长的复杂性不仅会增加商业银行利润增长的波动性,还会导致资产质量更加不稳定。“目前的情况是‘稳定’二字领先。如何在“促进利润”和“防范风险”之间取得平衡,使银行在资产负债管理、流动性管理、定价管理和资本管理方面面临更多挑战。”

系统管理银行负债

保监会相关部门负责人坦言,商业银行债务业务类型复杂,具有利益相关者和风险外溢的特点,容易在不同市场之间产生风险共鸣,对金融体系的安全稳定影响较大。近年来,随着利率市场化的推进和资本市场、互联网金融、影子银行等金融业态的发展,商业银行债务业务的复杂性增加,管理难度增加。

此外,近年来,由于股市动荡,新股发行筹集了大量资金,银行间资本流动的不确定性。虽然各家银行的平均余额都在上升,但是资金存入银行的时间很难把握,稳定性较弱。前述大型商业银行资产负债管理部工作人员认为,这将考验银行资金的有效利用率,难以有效把握资产负债的合理匹配。另一方面,各银行都提出了战略转型,银行的信贷结构必然会发生变化,这也给商业银行的资产负债管理带来了新的困难。

中信证券分析师彭博社(Bloomberg)表示,自2019年银行体系发生流动性分层以来,当局不断加大对流动性风险、资本负结构和债务稳定性的监管力度。该《办法》是首个系统的银行债务监管规范性文件,重点指导提高债务业务质量,降低债务相关风险。

据悉,《办法》共5章33条,分别是总则、责任质量管理体系、责任质量管理要素、责任质量管理监督和补充规定。关键内容包括四个方面:一是明确商业银行债务质量管理的内涵和业务范围;二是建立债务质量管理体系,从组织架构、公司治理、内部控制、业务创新管理等11个方面对商业银行债务业务管理提出明确要求;第三,提出了债务质量管理的“六要素”,同时要求商业银行合规开展债务业务,加强对债务质量的持续监控和分析;四是加强与债务质量相关的监管、检查和监管措施,明确商业银行向监管部门报告债务质量管理的要求以及债务质量监管和评估结果的适用范围。

银行债务管理“从数量到质量”

招商证券分析师廖志明认为,293万亿人民币的负债质量将受到监管,《办法》管理负债的来源、结构和成本。商业银行的负债主要包括存款、银行间负债、应付债券和中央银行贷款,以存款为主体。债务质量管理围绕六个核心要素,即债务来源的稳定性、债务结构的多样性、债务与资产匹配的合理性、获得债务的主动性、债务成本的适当性和债务项目的真实性。没有建立新的量化指标,现有风险管理体系得到完善。《办法》涉及的量化指标均为现有规章制度中已有的指标,口径相同,与之前的风险管理规定有一定的重叠。例如,NSFR(净稳定资本比率)不低于100%;商业银行月末存款偏差不得超过4%;流动性匹配率不低于100%;优质流动资产充足率不低于100%。《办法》将进一步完善现有风险管理体系,对银行负债质量进行系统指导,防范银行负债过度集中、过度错配、重大异常变化等风险。

质量对应数量。就银行负债而言,质量的核心是稳定、合规、成本,数量是规模。广发证券分析师君妮认为,目前中国的利率市场化进程与一些融资实体的债务软约束并存。因此,由于主动或被动的原因,我国许多银行都存在资产规模冲动的惯性。如果没有良性的客户和债务基础,资产规模的冲量自然会传导到债务竞争的压力上,产生稳定性、合规性、成本等问题。过去对银行负债的监管更多的是从风险的角度,而不是事后。该《办法》从业务和公司治理两个角度梳理和规范了对债务方的监管要求,强调事前和事中监管,有助于提高银行债务监管的全面性和系统性,从而更好地防范和应对银行规模冲动带来的潜在风险。预计随着存款市场的规范治理和债务质量的提高,未来银行体系的债务成本有望稳步下降。

值得一提的是,政策具有一定的灵活性,不同类型的银行可以设置不同的指标体系。廖志明认为,不同类型银行的规模和负债有很大差异。比如大银行的存款通常占总负债的比例较高,而股份制银行和城市商业银行的主动负债通常占的比例较高。《办法》明确,商业银行可以根据本行的业务特点和风险偏好,在所列量化指标的基础上,不同程度地设定债务管理指标和内部限额,赋予政策一定的灵活性,避免一刀切的政策。

君妮认为,就《办法》的影响而言,对于当前债务质量较低的银行,由于创新性债务渠道的收缩,资产侧规模的增长率将会降低甚至降低;而负债质量较高的银行,如拥有现有客户和存款优势的银行,可以从存款成本中获得更多的下行收益,资产侧收益率会因行业规模增长率下降而上升,息差会企稳反弹,从而获得更高的正业绩弹性。

银监会有关部门负责人表示,制定本办法是完善我国商业银行债务监管体系的重要举措,有利于弥补制度缺陷,防范金融风险,提高金融服务质量和效率。下一步,银监会将根据社会各界反馈意见,进一步修订完善《办法》,并适时发布实施。


以上就是600816股吧银监会加强商业银行负债管理,建立负债质量管理体系的全部内容了,喜欢我们网站的可以继续关注奇达股票网其他的资讯!

相关推荐

明邦物流拟融资1000万元补充营运资金
11月25日,首都新闻,名邦物流(836153.OC)公布了2019年第一次股票发行计划。名邦物流股票发行价格为每股4元,发行数...
中亿达:拟以发行股份方式收购瓮福集团100%股权
5月20日,首创获悉,A股公司中亿达(600610.SH)发行股份购买资产及募集配套资金。公司拟以每股5.10元发行股份收购中国...
鹏华中证高分红ETF将于5月13日挂牌,个人投资者占比超90%
5月11日,首创获悉,鹏华基金旗下的鹏华中证高分红ETF(基金代码:515690)将于2020年5月13日挂牌。公告显示,截至2...
于家辉:网红直播对业绩影响不大,与网红主播合作影响不夸张
1月13日,国都获悉,御家汇(300740.SZ)回应深交所问询,表示公司与网红主播的合作主要包括网红直播、短视频投放等机构和互...
攀钢钒钛重庆太阳公司因一连串疫情复工复产
2月14日,首都新闻。2月10日,巴南区攀钢重庆钛业公司"因复工后未严格按照全市疫情防控要求,发生聚集性疫情,公司确诊2例,无症...
疫苗最早什么时候可以推出?新冠肺炎疫苗的最新进展在这里
近年来,新冠肺炎疫苗在中国的研发备受关注。疫苗有多安全?什么时候可以打疫苗?可以终身免疫吗?20日,《新闻1+1》专访了中国疾病...
北京:禁止在首都功能核心区经营短租住房
北京市住房和城乡建设委员会、市公安局、市网络信息办、市文化旅游局正式发布《关于短租住房规范管理的通知》,明确了政策调整范围,即“...
[解读]今晚的关键词:英国退出欧盟谈判,美国通胀数据
1.今晚仍有重大事件要发生,集中在英国退出欧盟谈判上昨晚,英国首相特里萨·梅(TheresaMay)向国会议员发表声明,确认政府...
Ofo的“异想天开”不应该被用来欺骗人
Ofo存款又麻烦了。这次用户吐槽的是他们的APP最近推出的“ofo返利”活动,名为“不用排队,把押金兑现”,说明已经给用户退了近...

友情链接